一、加权最小二乘法

加权最小二乘法是对原模型进行加权，使之成为一个新的不存在异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估计其参数的一种数学优化技术。

二、概述
1、中文名
加权最小二乘法。

2、实质
数学优化技术。

3、所属学科
数学。

4、外文名
weighted least square method。

5、方式
最小化误差的平方和。

三、定义

1、一般来说
一般最小二乘法将时间序列中的各项数据的重要性同等看待，而事实上时间序列各项数据对未来的影响作用应是不同的。一般来说，近期数据比起远期数据对未来的影响更大。

2、加权
因此比较合理的方法就是使用加权的方法，对近期数据赋以较大的权数，对远期数据则赋以较小的权数。加权最小二乘法采用指数权数Wn-i，0<W<1。

目录

一、加权最小二乘法
二、概述
三、定义